Credit Risk Modelling and Analytics แบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ

Title

ชื่อตำแหน่งงาน: หัวหน้าส่วนแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (AVP Credit Risk Modelling and Analytics)
สังกัด: ฝ่ายแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ กลุ่มบริหารความเสี่ยง 1 สายงานบริหารความเสี่ยง
ผู้บังคับบัญชา: ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย (SVP Department Head)
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย (FVP Department Head)
ผู้ใต้บังคับบัญชา: -

Job Summary

วัตถุประสงค์หลัก: ให้แนวทางในการวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารกำหนด รวมถึงบริหารข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเพื่อนำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์ และสรุปผลงาน/รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

Job Responsibilities

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก:
งานวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยง
1.    ให้แนวทางในการวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ ทั้ง Retail Credit & Non Retail Credit Model เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารกำหนด และลดความสูญเสียในการพิจารณาสินเชื่อ
2.    ให้แนวทางในการประเมินค่าความสูญเสียที่เกิดจากการให้สินเชื่อ (Credit Loss Model) รวมทั้งศึกษาปัญหา และปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียจากการให้สินเชื่อ
3.    ติดตามและทดสอบความเหมาะสมของปัจจัยต่างๆ และแบบจำลอง เพื่อปรับแบบจำลอง / เครื่องมือที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
4.    วิเคราะห์ จัดหา และให้การสนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อต่างๆ
5.    วิเคราะห์ Risk & Return ในมิติต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นในการออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ รวมถึงการดำเนินการนำระบบออกใช้และ
ติดตามการใช้
6.    ร่วมกับหน่วยงาน IT ของธนาคาร เพื่อจัดสรรและบริหารข้อมูลความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการพิจารณาสินเชื่อ 
7.    ดูแลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางกลยุทธ์ในการจัดทำ และการนำ Credit Model ไปใช้งานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

--

งานวิเคราะห์พัฒนาและติดตามระบบงานความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
8.    ให้แนวทางในการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และประเมินความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้จะผิดนัดชำระหนี้
9.    ให้แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือหรือระบบเตือนภัย (Early Warning System)
10.    ติดตาม Credit Exposure ในมุมการควบคุมต่างๆ เช่น การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ของธนาคาร (Single Lending Limit) การกำหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุดสำหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท (Sector Limit) เป็นต้น
11.    พัฒนาและติดตามการใช้งานระบบแบบจำลองความเสี่ยงด้านสินเชื่อ รวมทั้งกำหนดสิทธิ์และระดับการเข้าใช้งานระบบฯ
12.    ดูแลการประสานงานระหว่างผู้ใช้ และหน่วยงาน IT เพื่อให้การสนับสนุนทุกด้านเกี่ยวกับการใช้งานระบบฯ ตลอดจนการปรับปรุง แก้ไขระบบงานฯ
13.    ให้แนวทางในการกำหนด และรวบรวมระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ้างอิง และปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
14.    ควบคุมดูแลผู้ใช้ระบบ และกำหนดมาตรฐานการบันทึกข้อมูลในระบบงานฯ ให้ถูกต้อง
15.    บริหารข้อมูลที่มีอยู่ในระบบเพื่อนำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์ และ สรุปผลงาน/รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคาร

--

งานระบบบริหารสินเชื่อ (Loan Origination)
16.    พัฒนาและติดตามการใช้งานระบบบริหารสินเชื่อ รวมทั้งกำหนดสิทธ์ และระดับการเข้าใช้งานระบบ
17.    ดูแลการประสานงานระหว่างผู้ใช้และหน่วยงาน IT เพื่อให้การสนับสนุนทุกด้านเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขระบบงาน 
18.    ให้แนวทางในการกำหนด และรวบรวมระเบียบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ้างอิงและปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
19.    ควบคุมดูแลผู้ใช้ระบบ และกำหนดมาตรฐานการบันทึกข้อมูลในระบบงานให้ถูกต้อง
20.    บริหารข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ เพื่อนำมาใช้ในเชิงวิเคราะห์ และสรุปผลงาน / รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับธนาคาร

--

งานบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
21.    สร้างและดูแลจัดการ Data Pipeline Architecture ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
22.    ให้ Requirement IT รวบรวมข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวข้องและระบบงานต่างๆเพื่อจัดทำและดูแล Datamart ให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เช่น ใช้ในการพัฒนา ทดสอบและติดตามประสิทธิภาพแบบจำลอง และใช้ในการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจ
23.    ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลสามารถนำไปใช้ต่อในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อและจัดทำรายงานส่งหน่วยงานอื่น
24.    ติดตามและประเมินคุณภาพของข้อมูลความเสี่ยงด้านสินเชื่อ รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงให้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
25.    ควบคุมดูแลการใช้ข้อมูล และสิทธิ์การเข้าถึงการใช้ข้อมูล (เฉพาะระบบงานและ Datamart ที่ฝ่ายฯ เป็น owner)

• ดูแลและติดตามการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ของหน่วยงาน
• ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย สารรรณ รวมทั้งประสานงานการฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

--

--

--

--

--

--

Required Qualifications

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อหรือการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่ออย่างน้อย 1 ปี
• มีทักษะในการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูล
• มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลสินเชื่อ ข้อมูลทางการเงินของธนาคาร และระเบียบ/คำสั่งเกี่ยวกับสินเชื่อ รวมทั้งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินเป็นอย่างดี 
• มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี

Preferred Qualifications

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี: 

• มีความรู้เกี่ยวกับ Basel II Regulation

Competencies

Skills