CRI_MARKET RISK MANAGEMENT DEPARTMENT_01

รายละเอียด

ชื่อตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk Management Officer)
สังกัด: ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด กลุ่มบริหารความเสี่ยง 1 Risk Cluster
ผู้บังคับบัญชา: ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย (SVP Department Head)
ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย (FVP Department Head)
ผู้ใต้บังคับบัญชา: -

วัตถุประสงค์หลัก

วัตถุประสงค์หลัก: กำหนดกรอบนโยบาย กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงของคู่ค้าของธนาคาร รวมถึงวิเคราะห์ ประเมิน ติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร บัญชีเพื่อการค้า และความเสี่ยงของคู่ค้าของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก:

งานนโยบายการบริหารความเสี่ยง
1.    กำหนดกรอบนโยบาย กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงของคู่ค้าของธนาคาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร
2.    ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง (ระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยง) ตามที่กำหนด
3.    ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ห้องค้าให้สอดคล้องกับนโยบายและระเบียบของธนาคาร
4.    ดูแลกระบวนการ Risk Monitoring ของหน่วยงาน รวมถึงดูแลการทำรายงานและการ Alert ต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม

--

งานบริหารความเสี่ยงบัญชีเพื่อการธนาคารและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
5.    วิเคราะห์ ประเมิน ติดตามการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
6.    กำหนดเพดานความเสี่ยง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางจัดการ / ลดความเสี่ยง
7.    ควบคุม และดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการธนาคาร และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
8.    จัดทำบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

--

งานบริหารความเสี่ยงบัญชีเพื่อการค้า
9.    วิเคราะห์ ประเมิน ติดตามความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้า (Trading Book) และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
10.    กำหนดเพดานความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางจัดการ / ลดความเสี่ยง
11.    ควบคุม และดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของบัญชีเพื่อการค้าให้อยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้
12.    ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกใหม่ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์  และกระบวนการบริหาร  ความเสี่ยง
13.    ประเมินเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาดให้เป็นไปตามที่ทางการกำหนด

--

งานบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า
14.    วิเคราะห์ ประเมิน และติดตามการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า รวมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
15.    ดูแลระบบงานของห้องค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า
16.    ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกรรมของห้องค้าที่มีความเสี่ยงของคู่ค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ออกใหม่ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของคู่ค้า
17.    ประเมินค่าความเสี่ยงจากการปรับคุณภาพเครดิตของคู่สัญญา (Credit Valuation Adjustment: CVA) ทั้งในส่วนของ Pre-deal CVA สำหรับประกอบการ Pricing ธุรกรรมอนุพันธ์ และ Accounting CVA ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับนำส่งฝ่ายการบัญชี
18.    คำนวณมูลค่าเทียบเท่าสินทรัพย์ในงบดุล (Credit Equivalent Amount-CEA) สำหรับธุรกรรม Derivatives และธุรกรรม Repurchase Agreement เพื่อประกอบการคำนวณสินทรัพย์เสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาและหลักเกณฑ์การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit)

--

งานสนับสนุนระบบงาน
19.    ทำหน้าที่ Administrator และ Setup Parameter ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงที่รับผิดชอบโดยฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด เช่น KRM, ระบบห้องค้าเงิน, Reuters และ Bloomberg เป็นต้น
20.    ประสานงานระหว่างผู้ใช้และหน่วยงานด้าน IT เพื่อให้การสนับสนุนทุกด้านในการใช้งานระบบงาน ตลอดจนการแก้ไข ปรับปรุงระบบงาน
21.    ตรวจสอบข้อมูลกับระบบงานที่เกี่ยวข้อง กระทบยอด และแก้ไข/ปรับปรุง Market Data ให้ถูกต้องเหมาะสม

--

งานประเมินมูลค่าธุรกรรมและข้อมูล
22.    รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการ Data เพื่อใช้บริหารความเสี่ยง รวมทั้งการจัดทำ Data Specification เช่น Position Data และ Market Data เป็นต้น เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงของคู่ค้า และการคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงด้านตลาด
23.    ตรวจสอบข้อมูลกับระบบงาน / รายงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกระทบยอด และแก้ไข / ปรับปรุงข้อมูล Position Data ให้ถูกต้องเหมาะสม
24.    ประเมิน และตรวจสอบวิธีการประเมินมูลค่า (Pricing) ของระบบงานของห้องค้า รวมทั้งประเมินมูลค่าตามราคาตลาด (Mark to Market) และตามแบบจำลอง (Mark to Model) ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
25.    ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สัญญา Credit Support Annex (CSA) เช่น ทบทวนความเหมาะสมของผล Mark to Market ของคู่สัญญา เป็นต้น

• ปฏิบัติหน้าที่ด้านการพนักงาน งบประมาณ ค่าใช้จ่าย สารบรรณ ประสานงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน รวมทั้งรวบรวมแผนธุรกิจของหน่วยงาน
• จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และคู่มือการปฏิบัติงาน (User Manual) ของหน่วยงาน
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

--

--

--

--

หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น:

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงตลาด และ/หรือ ด้านสภาพคล่อง
• มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ด้านการบริหารความเสี่ยง
• มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงมีความรู้ด้านการตลาด และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบ
• มีทักษะการวิเคราะห์ และการนำเสนอ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ควรมี

คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่ควรมี:

• มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามหลัก Basel II
• มีความรู้ด้านตลาดเงินและตลาดทุน 

สมรรถนะ

ทักษะที่จำเป็น